Bueno. Con respecto a eso, no conosco Blue Dragon ni nunca lo he utlizado;
respecto a la configuración si las tres primeras te salen checkeadas en la parte izquierda es porque lo has conseguido, si la tercera no sale chequeada es porque tienes un problema ingresando al sitio remoto... en ese caso utiliza
http://localhost:9999/bluedragon/.
para el cuarto paso aclaro que en coldfusion, se instala un programa web de administración que se ingresa tecleando
http://[SERVER]/CFIDE/administrator/ para poder acceder a este administrador se necesita un password que se ingresa cuando se instala ColdFusion. esa es la contraseña que se pide en el cuarto paso.
el quinto es asociar los Data sources (que es como un ODBC) a las bases de datos que se quieren manejar. En CFIDE se ingresa en la parte izquierda en la parte de Data Sources y se agregan.
y Listo.
Suerte!