Internet Explorer (no se otros navegadores), tiene por defecto esa pregunta, a modo de seguridad. Imagínate si vas de página en página por ahí, y... upss.. presionaste un enlace que no te condujo a ninguna parte. Sin embargo te cambió la página de inicio :p Realmente sería molesto tener que.. cada vez que presiono un enlace de estos, volver a configurar mi página inicial.
Ahora, no digo que exista la advertencia que tal vez puedas colocar algo asi:
Haz esta página de inicio en tu navegador
Pero existe gente que no es muy de fiar, y te va a decir algo como:
Haz click para ver chicas desnudas
y esto te haga poner sin avisos ni nada, una url de sitios de dudosa reputacion en tu página de inicio. Que tal?? seria bastante molesto.. por lo menos eso creo yo.
En fin.. Salud!!