Los permisos son precisamente eso: Permisos o privilegios que un usuario tiene en un determinado sistema (no todos los usuarios pueden hacer todo).
Cuando se trata de servidores web + servidores de bases de datos, hay dos niveles de usuarios distintos: Los del servidor web y los de la base de datos.
Tu puedes tener un usuario con totales privilegios en el servidor web, son
privilegios de usuario de sistema operativo,como los tienes en tu PC, pero puedes ser un usuario de la base tal que sólo puedas ver una única tabla en toda la base, y sólo leerla y no escribir nada en ella. Esos se denominan
privilegios de usuario de base de datos.
Cuando los administradores del servidor de bases de datos crean un usuario, le tienen que dar los privilegios para usarla, sin lo cual ni siquiera puede mirar las tablas. Pero lo que los administrdores de bases compartidas no suelen dar son tres privilegios: 1) Crear usuarios nuevos, 2) Crear bases de datos y 3) Acceder a las carpetas físicas del servidor.
El problema es que el LOAD DATA envía una petición que MySQL debe transferir al sistema operativo: leer un archivo en la carpeta del disco donde está corriendo, y eso es un privilegio que no suele darse a los usuarios de hosting, por lo que si el servicio que contrataste no te dio un usuario con privilegios de FILE, no podrás ejecutar el LOAD DATA, ni en local ni en remoto.
Tip: El tema de los privilegios de usuario
es MUY importante en las bases de datos. Trata de leer sobre ese asunto, especialmente en el
manual de referencia.