Código PHP:
...
$sql =
"SELECT * FROM tabla WHERE campo1 = algo
INTO OUTFILE \"archivo.txt\"
FIELDS TERMINATED BY '|'
LINES STARTING BY '|' TERMINATED BY '|\n'";
$resultado = mysql_query($sql);
...
La única forma es agregando la ruta completa en dónde está, en este caso, la carpeta 'txtExportados' (en mi caso C:/SERVIDOR/WEB/Sitio/txtExportados/archivo.txt).
Ahora bien, como ese archivo se genera en el servidor, si lo 'subo' a la web, me voy a ver obligado a usar la ruta absoluta del sitio web (+ la carpeta dónde quisiera ubicarlos) pero... ¿por qué he visto ejemplos dónde solo se pone, como mucho, la carpeta a dónde se lo quiere exportar al txt?.
Agradezco su tiempo desde ya y saludos...