Mmm... supongo que eso ya depende de la legislación de cada país. En el caso de Chile, aunque la ley de entrega todos los derechos sobre el programa por el sólo hecho de haberlo creado, se recomienda inscribirlo en el Registro de Propiedad Intelectual. Esto independiente de cómo quieras distribuirlo luego (libre, privativo, lo enterrarás para siempre y nadie sabrá de su existencia, etc.).
Debes acudir a la oficina de Registro de Propiedad Intelectual de tu país, para averiguar que pasos debes seguir para registrar un software. Como te decía antes, esto es independiente de si quieras publicarlo libre o no, después de eso debes ver cuál es la licencia de software libre que más se acomoda a tus intereses:
http://www.gnu.org/home.es.html http://www.opensource.org/