Hola,
Primero no te recomiendo que toques el Machine.config, ahi no es donde deberias configurar las cadenas de conexion sino en el web.config.
Si tienes acceso a una base de datos sql en el hosting, mi recomendacion seria que crees la bd ahi y no la utilices en el App_Data, osea no la embedas en asp.net
Para saber como van establecidas las cadenas de conexion mira:
http://www.connectionstrings.com/
Para saber como configurar la cadena en el web.config
http://weblogs.asp.net/owscott/archi....NET-v2.0.aspx
Saludos,
Jason Ulloa
Microsoft Community Contributor