Tendrías que agregar la dll como una referencia. En el caso de Visual Studio vas a Menú Proyecto> Agregar Referencia. Con el botón examinar que aparece en la ventana buscas la dll que quieras agregar y aceptas todo. Ya la tienes agregada en tu proyecto. También lo podrías hacer desde el explorador de soluciones.
Para crear un nuevo objeto símplemente pones esto:
Código PHP:
Dim objMiDll As New NombreDeLaDLL.NombreDeLaClase
La segunda pregunta tampoco la he entendido muy bien. Supongo que lo que quieres es que en todas las páginas se ejecute el mismo código en el evento page_load ¿No es así? Podrías usar entonces un control de usuario ASCX e incluirlo en todas las páginas que quieras.
Espero que te sirva. Un saludo.