Bueno para eso necesitas habilitar el mod_rewrite en la configuración de su servidor (sea local o no). Luego debes declarar un .htaccess - sobre el que te recomiendo buscar más información en la web -. Este archivo debe estar en la misma ubicación donde se encuentra los archivos que inciden en los procesos de enlace, es decir, en tu caso el archivo .htaccess debe estar en la misma ubicación que anuncio.php.
El archivo .htaccess para tu caso sería de esta forma:
#Options +FollowSymLinks
RewriteEngine on
RewriteRule ^anuncio/(.+)$ anuncio.php?el_nombre_uses_para_esta_variable=$1 [L]
Y ahora para hacer los links seria:
<a href='www.tudominio.com/articulo/variable</a>
donde
www.tudominio.com corresponde a tu web o que también puede ser local, en sea caso seria
http://localhost o mejor conocido como
http://127.0.0.1
/articulo seria el nombre del archivo en tu caso articulo.php. Esto es suponiendo que el archivo esta en la carpeta raíz, es decir, dentro de www y ya.
y la variable no es mas que el valor que quieres enviar para hacer la consulta. Por general esto seria una variable que obtienes luego de hacer una consulta a la base de dato. En este caso seria algo como:
echo"<a href='http://www.tudominio.com/articulo/".$row["id_articulo"]." '> el link</a>";
Al clickear ese link enviarás esa varible por get. Al recibir esa varible (bien sea en otra pagina o el misma) debes recibirla con el nombre de la variable que declaraste en el archivo .htaccess (recuerdas: el_nombre_uses_para_esta_variable=$1 ? ) Deben coincidir para que funcione !.
Creo que es todo. Bueno no esta de mas mencionarte que en caso de que esa variable que quieras enviar como url amigable (así se le llama a esto, tiene un porqué, por eso te recomiendo que investigues un poco al respecto) tenga espacio en blancos y uno que otro carácter debes depurar dicha cadena. Por ejemplo:
Tu variable: hola nuevo mundo
Cadena depurada: hola-nuevo-mundo
Esto lo logras con una función en php que puedes desarrollar (sino también puedes pedir información al respecto por aquí...estamos para ayudar)
Mmm creo que se me olvida algo... bueno ahorita no recuerdo. Prueba eso y cualquier duda solo pregunta. Saludos y suerte