Yo tenía la misma duda:
http://www.forosdelweb.com/f4/links-...onales-510805/
En conclusión: Tienes que hacerlo manualmente (x_X), pero hay distintos modos.
Si tienes un include o algo con el menú, puedes agregar una clase a los enlaces en una lista; a esa clase le agregas el estilo que quieras que tengan los enlaces normalmente.
Ahora, tendrás que hacer uso de ID's (uno para el body y otro para el item de la lista):
Haz algo como esto:
Código:
#inicio xinicio a,
#nosotros xnosotros a,
#servicios xservicios a,
#contacto xcontacto a{
/*Estilo para links activos*/
}
Y en el body de las diferentes págines la agregas algo como <body id="inicio"> cuando sea la página de inicio, <body id="nosotros"> cuando se trate de la de nosotros, etcétera.
El código html quedaría algo así (en la página de inicio):
Código:
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<title>Cualquier título</title>
<link href="estilos.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
</head>
<body id="inicio">
<h1>Cualquier cosa</h2>
<h2>Menú principal</h2>
<ul class="menu">
<li id="xinicio"><a href="#">Inicio</a></li>
<li id="xnosotros"><a href="#">Nosotros</a></li>
<li id="xservicios"><a href="#">Servicios</a></li>
<li id="xcontacto"><a href="#">contacto</a></li>
</ul>
</body>
</html>
Y el CSS:
Código:
.menu a{color:#333333; background:#CCCCCC;}
#inicio xinicio a,
#nosotros xnosotros a,
#servicios xservicios a,
#contacto xcontacto a{
color:#000000;
}
No lo he probado :P, pero ví algo así en algún tema.
Saludos ;)
PD: Ahora recuerdo :P, fue una idea de Webosiris, mejor checate este tema:
http://www.forosdelweb.com/f53/como-hace-active-442324/ 
