existen tres métodos que yo conozca
 
1.- sIFR  
http://www.webmasterlibre.com/2006/0...ias-con-flash/
2.- Cufón  
http://dixso.net/javascript/cufon-re...exto-dinamico/
3.- @font-face 
http://www.fontsquirrel.com/  
el tercero es de mi agrado y compatible con la mayoría de los navegadores en IE desde la versión 5 
en la pagina que te indico cargas las fuentes y te genera un css y como 3 archivos de fuente que podrán leer los navegadores para mostrarla 
un ejemplo del compañero 
kseso? y la guía de como hacerlo a mano 
http://css.devillasbuenas.es/font-face/index.html 
Nota: si revisas el css del sitio que indicas encontraras     
Código CSS:
Ver original- @font-face { 
-     font-family: 'HelveticaNeue35Thin'; 
-     src: url('fonts/helveticaneue-thin-webfont.eot'); 
-     src: local('☺'), url('fonts/helveticaneue-thin-webfont.woff') format('woff'), url('fonts/helveticaneue-thin-webfont.ttf') format('truetype'), url('fonts/helveticaneue-thin-webfont.svg#webfontbO5pBSR5') format('svg'); 
-     font-weight: normal; 
-     font-style: normal; 
- } 
que es el 3er método que te indico