Una manera seria combinando CSS con PHP:
 
Ejemplo CSS de menu: 
 Cita:  ul.menu {float:left;width: 150px;margin: 0px; padding:0px}
ul.menu li{list-style:none;}
ul.menu li a{display:block; border: 1px solid black; width: 150px; text-decoration: none; color: black}
ul.menu li a:hover{background: black; color:white}
 ul.menu .select {background: black; color: white}
    luego tendrias un archivo PHP con solo el menu: 
menu.php: 
 Cita:  <ul class="menu">
<li><a href="#"<?php echo $pag=="1"?" class=\"select\"":"";?>>Enlace 1</a></li>
<li><a href="#"<?php echo $pag=="2"?" class=\"select\"":"";?>>Enlace 2</a></li>
<li><a href="#"<?php echo $pag=="3"?" class=\"select\"":"";?>>Enlace 3</a></li>
<li><a href="#"<?php echo $pag=="4"?" class=\"select\"":"";?>>Enlace 4</a></li>
</ul>
    Supongamos q tienes 4 paginas: pagina1.php, pagina2.php, pagina3.php, pagina4.php 
para la pagina1.php tendrias el siguiente codigo, donde llamas al archivo menu.php indicandole en q pagina te encuentras actualmente: 
pagina1.php: 
 Cita:  <?php
$pag="1"
include("menu.php");
...
?>
    pagina2.php 
 Cita:  <?php
$pag="2"
include("menu.php");
...
?>
    el mismo procedimiento pa las otras paginas, la idea es que se le asigne la clase "select" dependiendo en q pagina nos encontremos. 
bueno, saludos espero q te sirva la información, seguro hay mejores maneras de hacerlo pero esta es una opción.