Priemro que nada debes hacegurarte de tener instalado en SDK, en
http://java.sun.com lo encuetras como J2SE luego bajate el JCreator de
http://www.jcreator.com bajate la version LE del 3.0. El JCreator es un editor de Java que para mi es el mejor, el NetBens es un editor de Java tambien, hecho en Java y por SUN, es bueno, pero muy complicado para mi gusto y hace mas de lo que necesito, pues para aprender Java es mejor hacer todo a puro codigo, yo siempre he recomendado JCreator que es muy liviano y de lo mejor.
Con respecto a tus errores, si te da esos errores es porque ya tienes instalado el SDK por lo que no necesitas volver a bajarlo. Ahora como ya te lo explicaron para programa en Java debes seguir algunas reglas basicas del estandar de programacion en este lenguage, como por ejemplo, todos los objetos siempre empiezan con letra mayuscula, ejemplo:
Socket
Connection
Math
etc
los tipos primitivos no, esos son con miniscula, como por ejemplo:
int
char
double
con respecto a los string en Java estos son tratados como objetos, por tanto el tipo es String y no string, cada vez que hagas codigos que tengas esto mal no podras compilar y reciviras errores. El otro error se da porque el nombre del archivo siempre debe ser igual a como se llama la clase publica que el contenga, es decir, si haces este codigo
public class HolaMundo {
}
el archivo debe llamarse HolaMundo.java de lo contrario tambien te dara error.
Saludos