JFrame y JComboBox Unidos

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Hola, soy nuevo en el mundo de la programacion en Java, y estoy intentando dar mis primeros pasos. Quería saber si hay algun Container o alguna forma de unir un JFrame y JComboBox, es decir, que cuando se pulse la tecla del combobox, que aparezcan los posibles items que tengan, pero que estos se puedan modificar. Como el que hay en Windows Live Messenger. Muchas gracias de antemano.