mmmmm.... y perder la magia del java? la magia del java esta basada en que el JVM interpreta el codigo y a partir de alli se genera el codigo maquina dependiendo del SO.
El Java utiliza .jar como ejecutables. para crear aun preguntale al amigo goole que seguro te dira
y sobre los exe... si se peuden generar. se que hay aplicaciones que los generan. pero no recuerdo que ninguna sea free ni recuerdo ningun nombre ahora.
Por cierto, los exe creo que lo genera a partir del .jar y el .jar solo funciona con aplicaciones con interfaz, no funciona para modo consola
No pierdas las magia del multiplataforma.
Saludos