Depende... Los cables que yo tengo (los venden todos juntos) son un S-Video, un RCA (amarillo), y dos para el audio (blanco y rojo, creo). Vienen con euroconector incluido (para enchufarlo a la TV).
Tanto S-Video como RCA valen para la imagen, pero la conexión S-Video da más calidad que una RCA. La RCA es una clavija amarilla, y la S-Video es muy parecida a la conexión del ratón/teclado.
Por supuesto tienes que verificar que tu tarjeta gráfica tenga alguna salida S-Video o RCA (mejor S-Video). Luego depende de la tarjeta que tengas, si es una NVIDIA puedo ayudarte, pues es la que yo tengo, pero si es una ATI ya no se decirte. Y no es enchufar y listo, hay que configurar un par de cositas que suele ser sencillo.
Por cierto, merece la pena, asi te olvidas de conversiones de formatos y cualquier cosa que tengas la puedes ver sin tener que convertirla