Primero tienes que decir de donde sacas los datos para llenar el datalist y si es asp.net, si es asp.net espero que te sirva esto:
Código:
<HeaderTemplate>
<table width="100%" style="font: 10pt verdana" cellpadding=0 cellspacing=0>
<tr style="background-color:DFA894">
<th align=left><a href="datalistsort.aspx#this" onserverclick="SortStoreID" runat="server">Store ID</a></th>
<th align=left><a href="datalistsort.aspx#this" onserverclick="SortStoreName" runat="server">Store Name</a></th>
<th align=left><a href="datalistsort.aspx#this" onserverclick="SortStoreAddress" runat="server">Address</a></th>
<th align=left><a href="datalistsort.aspx#this" onserverclick="SortStoreCity" runat="server">City</a></th>
<th align=left><a href="datalistsort.aspx#this" onserverclick="SortStoreState" runat="server">State</a></th>
</tr>
</HeaderTemplate>