Asi es, son de las cosas que he notado cuando la gente empieza con ADO.Net, todo mundo quiere hacer sus update, delete, etc con el dataset, obviamente tiene sus ventjas y desventajas, pero tambien es importante considerar métodos como ExecuteNonQuery, ExecuteScalar, etc que a pesar de que uno los use en modo conectado el performance es mas alto que hacerlo desde un Dataset, pero claro que todo depende de lo que estemos haciendo.
En fin, no sería mala idea que alguien más nos cuente de sus experiencias y de las situaciones en que se ha encontrado.