Sabes, yo tambien estoy en la misma situación, estoy de a poco comprendiendo como se manejan los archivos en ASP.Net, pero te puedo adelantar algo:
En ASP: Para abrir una conexion usualmente era:
Código asp 3.0:
Ver originalDim objCON, objRST
Set objCON = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Set objRST = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
objCON.Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"
objCON.ConnectionString = "Data Source="&Server.MapPath("basedatos.mdb")&";"
objCON.Mode = 3
objCON.Open
Pues en .Net cambia todo:
Código asp.net:
Ver originalImports System.Data.OleDb
Private Sub BtnCargarGrid_Click(ByVal sender As System.Object _
, ByVal e As System.EventArgs) Handles BtnCargarGrid.Click
Dim cn As OleDbConnection
Dim ds As Data.DataSet
Dim da As OleDbDataAdapter
Dim strConexion As String
Dim Ssql As String
strConexion = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=c:\bd1.mdb"
Try
'Abrimos la conexión
cn = New OleDbConnection(strConexion)
cn.Open()
Catch ex As Exception
MessageBox.Show("Error al abrir la conexión:" & vbCrLf & ex.Message)
Exit Sub
End Try
Y pues te recomiendo algo, para aprender asp.net usa vb.net ya que con C# me hago sopa y no avanzo, ademas, ni te metas en los msdn de microsoft, ya que sus manuales no explican nada

la solución es entrar a la web de
Mono donde ahi te explican mejor, aunque esta en ingles se entiende mejor.
Si quieres me agregas al msn pues yo tambien necesito meterme al mundo .Net y podriamos intercambiar lo que vayamos aprendiendo.