Pues hay varios pero como dices que quieres crearle una instalación al juego te explicare una manera sencilla de como hacerlo:
Primero instala el juego en el Disco Duro (instalación completa por supuesto) una vez instalado, bajate algún programa instalador recomiendo el InnoSetup es muy potente y es gratuito, creale una instalación con los archivos de juego ya instalados partida en bloques del tamaño de un CD por ejemplo 650 o 700 MB, una vez empaquetados los archivos, metelos al CD correspondiente, si es con el InnoSetup mete el Setup.exe y setup-1.bin en el primer CD y así sucesivamente con los demás, luego desinstala el juego y prueba a instalarlo de nuevo con tu setup para ver si funciona, si puedes probarlo en otro ordenador distinto al tuyo mejor que mejor.
Este metodo tiene dos pegas 1º que el juego introduzca en el registro alguna información vital al instalarlo con su setup original y 2º si el juego esta protegido y pide el DVD para funcionar, para ello tendrias que recurrir a cosas no permitidas por las politicas de este foro

.
De hay te recomiendo probarlo antes que nada para ver si funciona.
P.D. Como no tienes lector de DVD tendras que cargar la imagen del DVD con el Daemons Tools u otro programa parecido para poder instalar el juego.
Salu2.