Encontré un tutorial de instalación Apache+PHP+MySQL+phpMyAdmin echo por usuarios de este mismo foro... Cluster uno de ellos. Pués siguiendolo paso a paso todo iba sin problema alguna hasta que llegó el momento de MySQL... dejo el link del tutorial:
http://servidor.hostrocket.com/#3
Descargué el .zip de la versión 4.1.9, descomprimí y busqué el archivo winmysqladmin.exe como menciona el manual pero no lo hayé como tal; solo existe mysqladmin, pero al ejecutarlo aparece la pantalla de DOS y sabrá que ejecuta... lo hace rápido y se cierra sin más...
Entonces, mi pregunta es... teniendo el archivo mysql-noinstall-4.1.9-win32.zip ¿cuáles son los pasos para su instalación?
Gracias 
... ¿y si descargo la versión que mensionan en el tutorial y posteriormente actualizo??? ¿cómo seria es??? 
