Es decir, el ON DELETE CASCADE se pone sobre la clave primaria de la cual colgarán foráneas, o se pone sobre las foráneas.
Al final he puesto las restricciones desde el Enterprise Management, desde Diagramas.
Y otra cosa: si estás trabajando directamente desde el Enterprise Management del SQL Server, e intentas borrar un dato que es clave foránea, ¿hará algo o no porque estás desde aquí, y las claves foráneas sólo afectan a las instrucciones SQL escritas? Me imagino que debería afectar en todos los casos, pero no me afecta.