Por lo que ví ... estas usando SQL Server ...
La solución para realizar consultas distribuidas en distintas bases de datos de distintos servidores es que linkees los servidores para poder hacerlo tienes que utilizar el Stored Procedure:
SP_addlinkedserver ... te paso la sintaxis del mismo directamente de la ayuda del SQL:
Crea un servidor vinculado, que permite tener acceso a consultas distribuidas y heterogéneas contra orígenes de datos OLE DB. Una vez creado un servidor vinculado con sp_addlinkedserver, este servidor puede ejecutar consultas distribuidas. Si el servidor vinculado se define como SQL Server, se pueden ejecutar procedimientos almacenados remotos.
sp_addlinkedserver [@server =] 'servidor' [, [@srvproduct =] 'nombreProducto']
[, [@provider =] 'nombreProveedor'] [, [@datasrc =] 'origenDatos']
[, [@location =] 'ubicación'] [, [@provstr =] 'cadenaProveedor']
[, [@catalog =] 'catálogo']
Para saber mas lee la ayuda (preferiblemente de los libros online)
Saludos ...
Consejo: leer mas la ayuda. Se encuentran cosas que ayudan muchisimo.