La pregunta que planteas tiene una larga respuesta.
Si vas a trabajar con PHP-MySql (cosa que te recomiendo), lo mejor es que te instales en tu máquina local lo necesario para probar los scripts que vayas desarrollando.
En este caso sería:
- Un servidor web. Apache o IIS te valdrán. Necesario para que se pueda ejecutar PHP.
- El servidor MySql. Bájatelo de su web, no te bajes cosas raras.
Aquí lo encuentras.
- PHP. Obviamente. Te lo puedes bajar de
aquí.
Los pasos para la instalación del conjunto ocuparían varios mensajes. Apache se puede instalar bién con su instalador. PHP y MySql tienen muy buena documentación.
Te recomiendo instalar primero MySql (Puedes hacerlo con su instalador) y luego el PHP.
Para PHP te recomiendo que te bajes la versión "sin instalador" y te leas el fichero "install.txt". Te quitará muchos quebraderos de cabeza...
Una vez que todo funcione, te bajas el PHPMyAdmin si quieres una interfaz gráfica para MySql, aunque no es imprescindible.
No dudes en empezar a instalar y si te encuentras con algún problema grave, pásate por el foro adecuado y pregunta (Quiero decir que si el problema es en PHP, preguntes en el foro de PHP, etc...)