UN proxy funciona haciendo una conexion intermedia entre vos y el destino al que queres acceder. es decir:
Si vos queres conectarte a www.hola.com tu maquina hace la solicitud a www.hola.com, pero si usas un proxy en vez de hacer la solicitud a www.hola.com se la haces al proxy y este se la hace a www.hola.com. Así quedara marcada la ip del proxy en el sistema donde se aloja www.hola.com y no la tuya, ya que vos nunca estableciste una conexion directa con www.hola.com, sino con el proxy y éste fue quien la hizo con www.hola.com.
Para que sepas, hay muchos tipos de proxies, transparentes, anonimos o totalmente anonimos. Los transparentes para lo que sea seguridad informatica o hacking no sirven. tienen que ser anonimos o totalmente anonimos.
Tambien los proxies pueden ser http, socket 4, 5 etc.
Aca les dejo un par de direcciones con proxies:
http://www.samair.ru/proxy/socks.htm
http://www.atomintersoft.com/product...igh-anonymity/
http://www.atomintersoft.com/product...y/socks4-list/
http://www.multiproxy.org/cgi-bin/search-proxy.pl
Los proxies anonimos http sirven para "navegar" anonimamente y los sockets 4 sirven por ejemplo para conectarte anonimamente a un servidor ftp.
Espero que hallan entendido. la explicacion es basica para que se entienda bien por cualquiera.
saludos.