A ver...cuando clickeas sobre un enlace de este tipo (href="mailto:blabla") el sistema busca abrir el cliente de correo que tengas configurado como predeterminado, puede que no tengas uno seteado con esta caracteristica, puedes modificar esto (para internet explorer) desde: HERRAMIENTAS - OPCIONES DE INTERNET - PROGRAMAS
De todas formas por lo que comentas puede ser que tengas algun tipo de virus, la gran mayoria de los de este tipo se programan para este cliente de correo, si yo fuera tu lo cambiaria por otro (The Bat! es una opcion excelente)