Despues de revisar el soporte de sesiones .. revisa donde PHP está guardando las sesiones (que són archivos) eso lo indica la directiva (php.ini o phpinfo()): session.save_path y si es que tienes acceso a ese directorio que indique revisa si se crea el archivo al usar session_start().
 
Pero, antes de nada incluso deberías poner el código que usas para intentar crear tus variables en tu sesión y como pretendes leerlas .. Es probable que la sesión la estes creando pero no estás accediendo a los valores de la misma (variables) como corresponde o bien no estás propagando el SID correctamente .. 
De todas formas tienes más información que deberías ver en: 
www.php.net/session   Cita:  Otra consulta es : comop pasar el valor de un select(combobox) a una variable que se encuentra en la misma pagina.
    Si hablamos entre elementos de esa pagina .. ejemplo de tu <select> a un input text .. sería con Javascript. Si te refieres al valor seleccionado a una variable "PHP" sería recargando la página (enviando el formulario que contiene tu <select> o bien redireccionando con javascript a si misma con la variable de tu <select>) 
Un saludo,