Bueno .. el "interprete" de PHP .. lo tienes en
www.php.net (sección downloads) ..
Pero, el interprete de PHP para trabajarlo para hacer tus páginas web's .. requiere de un servidor HTTP para que lo instales sobre este .. ejemplo Apache (puede ser IIS, PWS, Xitami .. etc)
Y .. cuando tengas el "entorno" de desarrollo instado .. ahí tocaría ver algún editor de código para que escribas tu código PHP más o menos comodamente .. Uno de ellos es el que menciona lado2mx .. otro es el Maguma (
www.maguma.com) y .. hasta con el notepad o Dreamweaver podrías escribir código PHP.
Lo principal es que tengas tu servidor HTTP corriendo en tu PC junto con PHP instalado sobre este ..
Tienes una guía de instalación de todo lo mencionado en:
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/phpmysqlap
Tambien te invito a leer las FAQ's de este foro .. donde encontraras links hacia tutoriales de PHP y demás cosas útilies.
Un saludo,