Código PHP:
<?php
mysql_select_db($database_bdp, $bdp);
$query_provincias = "SELECT Instalaciones.Provincia FROM instalaciones GROUP BY Provincia";
$provincias = mysql_query($query_provincias, $bdp) or die(mysql_error());
$row_provincias = mysql_fetch_assoc($provincias);
$totalRows_provincias = mysql_num_rows($provincias);
?>
<form id="form1" name="form1" method="REQUEST" action="">
<select name="provincia" id='provincia' onchange="form1.submit()">
<option>Selecciona provincia</option>
<?php while($row_provincias=mysql_fetch_assoc($provincias)){
?>
<option value="<?php echo $row_provincias['Provincia']?>"<?php
{echo "selected=\"selected\"";} ?>><?php echo $row_provincias['Provincia']?></option>
<?php }
if(isset($_REQUEST['provincia'])) {echo $_REQUEST['provincia'];}?>
</select>
</form>