Tengo un gran problema con las cookies de PHP, no me quieren!

Resulta que tengo en una subcarpeta del directorio raíz de mi sitio las siguiente líneas:
setcookie("activo", "si");
y luego hago un...
header ("Location: ../");
...para que vuelva a la carpeta raiz de mi sitio...
y cuando reviso las cookies en el index de mi site:
if ($_COOKIE['activo']) {
...
} else {
...
}
me imprime que no tengo las cookies creadas...

¿Quien me puede dar una ayuda?