Tienes de constrir un array con las claves en ingles y el valor en español,
 
en este ejmeplo el array es para lo dias de la semana, pero te sirve  de ejemplo  
 Código PHP:
     
$dias=array("Monday" =>"Lunes", "Tuesday"=>"Martes" ,"Wednesday" =>"Miercoles" , "Thursday"=>"Jueves" , "Friday"=>"Viernes","Saturday"=> "Sabado", "Sunday"=>"Domingo"); 
 
$con=mysql_connect($server, $db_user, $db_pass) or die ("Database CONNECT Error (line 17)"); 
$result=mysql_db_query($database, "select DAYNAME(fecha) as dia, MONTHNAME(fecha) as mes, YEAR(fecha) as any from clickthroughs " ) or die ("Database INSERT Error (line 18)"); 
 
while($query=mysql_fetch_object($result)){
 
echo "<li>".$dias[$query->dia];
echo "<li>".$query->mes;
echo "<li>".$query->any;
} 
    
  espero que te sirva 
un saludo