fijate en la doc la estrucutra que tiene la ventana
Código HTML:
Ver original<div class="ui-dialog ui-widget ui-widget-content ui-corner-all ui-draggable ui-resizable"> <div class="ui-dialog-titlebar ui-widget-header ui-corner-all ui-helper-clearfix"> <span id="ui-dialog-title-dialog" class="ui-dialog-title">Dialog title
</span> <a class="ui-dialog-titlebar-close ui-corner-all" href="#"><span class="ui-icon ui-icon-closethick">close
</span></a> <div style="height: 200px; min-height: 109px; width: auto;" class="ui-dialog-content ui-widget-content" id="dialog"> <p>Dialog content goes here.
</p>
entonce accede al elemento contenedor
<div class="ui-dialog ui-widget ui-widget-content ui-corner-all ui-draggable ui-resizable">
desde ahi al que cierra que es
<a class="ui-dialog-titlebar-close ui-corner-all" href="#"><span class="ui-icon ui-icon-closethick">close</span></a>
entonces desde el div que va a ser el dialogo
$('#tuDiv').dialog({...parametros...}).parent('.ui-dialog').find('.ui-dialog-titlebar-close').hide();
o remove()