Para obtener datos de una pagina externa con Flash es lo mismo para todo, es decir, es el mismo procedimiento.
para ello puedes utilizar LoadVars (FLashMX) o LoadVAriables (Flash5)
Ahora para extraer la info desde la base de datos eso es diferente a cada Lenguaje servidor ya sea PHP , ASP o ColdFusion en tu caso. Lee el manual de ColdFusion para que puedas generar una pagina en donde los resultados se muestren de la siguiente forma:
&variable=bab&varuiable2=llalal&
Y entonces ya podras llamar esas variables a Flash.
Que Choro!
Saludos!!