Bueno, problemas, problemas, lo que se llaman problemas, pues no he tenido, solo tal vez el tener que andar consiguiendote el ultimo driver para mysql
No soy partidario de usar odbc, claro, en la medida de lo posible y siempre que se pueda hacer de otra forma. Para empezar, creo es algo restrictivo cuando lo tienes que crear en el servidor, pero no tienes acceso a ese servidor

, ya sea por que este en otro país, o en otra oficina donde no puedes poner un pie por "seguridad"

.
Ahora, se por mi experiencia en Delphi que es mucho más rápido utilizar controles nativos que forzarlos a conectarse por medio de un intermediarío, llamese BDE, ODBC, ADO o el que sea; claro, brindan mucha facilidad y transparencia, pero por debajo estan haciendo cosas direrentes cada forma de conexión.
En el caso del ODBC con Access pasa algo como
App -> Driver ODBC -> JET -> xx.mdb, es decir, se emiten call's a la API de ODBC, esta al motor del JET de Access y este finalmente a la base de datos. En este caso el ODBC es un intermediario inútil que no aporta nada, limita al objeto de conexion y agrega una capa más, que es, ¿ya mencione que es inutil?.
Y esto es por que se podría directamente accesar al Jet y por medio de este a Access.
Habrá casos en que no se pueda conectarse sino es por ODBC, por eso digo, que en la medida de lo posible, es mejor no utilizar ODBC's. Básicamente el ODBC esta limitado a las conecciones remotas y no a las "file servers" (access, paradox, etc)
Es una humilde opinión que bien podría estar mal

.
Saludos