FedericoC:
No entiendo muy bien a que te refieres. Cuando uso el método SaveSetting de VB, por defecto guarda las claves que le indico en una ruta bajo HKEY_USERS del registro del sistema. ¿Quieres cambiar esa asignación? Si es así, el único modo que conozco es con la función de la API "RegCreateKeyEx". Y podrás guardar tu clave en HKEY_CLASSES_ROOT, HKEY_CURRENT_USER, HKEY_LOCAL_MACHINE o HKEY_USERS, pero es más complicado leerlo y guardarlo que con los métodos nativos de VB.
Es una lástima que no hayan implementado en VB el cursor de manita. Pero en tu carpeta de instalación de windows, está la carpeta "cursors", de allí puedes tomar una (que no es la misma que en IE). Te pongo el cursor de IE
http://www.ag-info.com/hand.cur.
Hasta luego.