1.- Tenemos el Menú de los estados:

2.- El visitante selecciona su estado:

3.- Aquí está el punto crucial, al seleccionar el Estado, aparace (ó se llena, para elcaso da lo mismo) el menú de las ciudades de exclusivas de ese estado:

4.- El visitante selecciona su ciudad

HE estado jugando con el evento Onchange y solo he logrado que se abran ventanitas

Se que puedo hacerlo enviando una cabecara adicional http al server, pero eso implicaría un cosumo de ancho de banda inecesario si puedo hacerlo del lado del cliente, espero haberme explicado bién, agradezco desde ahora cualquier ayuda.
Saludos.