Bueno la situación es tirando a bastante extraña, explico:
Si abro un ejemplo simple del Tiny desde Mi PC no hay ningún problema, en IE me pregunta si permite ejecutar contenido ActiveX y en Firefox funciona.
Si abro la página de tinymce.moxiecode.com y me voy a demos todo funciona correctamente sin necesidad de dar permisos.
Si abro la misma página de ejemplo simple entrando en la dirección http://localhost/carpeta/demo/prueba.htm entonces me aparece el error tanto en IE como en FF y no puedo hacer nada.
Creo que debe ser alguna configuración del navegador que no permite la ejecución o alguna cosa así pero no logro encontrar con nada que me sirva. Si alguien me pudiera decir qué puedo hacer me iría muy bien!
Gracias y saludos!