Código Ruby:
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gem install "gem" - p http://Ip_del_Proxy:Puerto_del_Proxy
Asi que siguiendo un poco la idea del DRY , opte por poner una variable de entorno ( En mi caso en Windows ).
Para esto segui estos pasos:
1.-
Metodo largo ( Inicio => Panel de control => Sitema )
Metodo corto ( Super + Pausa )
2.- Configuración avanzada del sistema
3.- Variables de entorno
4.- Variables de usuario para usuario
5.- Nueva
( Nombre de la variable: http_proxy
Valor de la variable: http://Ip_del_Proxy:Puerto_del_Proxy )
6.- Reiniciamos el sistema y con eso, ya no se ocupa estar poniendo para cada gema el - p http://Ip_del_Proxy:Puerto_del_Proxy
No se si sea el mejor metodo o el correcto, pero ami me esta funcionando. Se aceptan correcciones o bien mejoras.