Hola.
Uno: para windows como todos sabemos son los .exe, así que en windows no existe mayor problema para instalar el mysql.
Dos: en linux es bien facil de instalar el mysql, solo bajate el rpm de ww.redhat.com o en tus CD's de instalación de linux en la carpeta rpm's busca el rpm de mysql
para instalarlo lo pones en la carpeta /usr/local
y ejecutas el comando
rpm -ivh "mysqlversion.rpm"
lo que está entre comillas los reemplazas con el nombre del archivo de mysql.
Me dejo entender?
Si quieres mas ayuda me puedes escribir a
[email protected]
Saludos.