Los juegos que bajaste tenés que colocarlos en la carpeta donde tenés el mame.
Luego hacés correr el mame y ahí te aparece la lista con todos los juegos, hacé click sobre el que cargaste y listo.
Por lo menos eso hago yo. La versión de mame que yo uso la bajé de <a href='ir.asp?http://www.datafull.com' target='_blank'>http://www.datafull.com...</a>
Y tené un poco de paciencia no todos saben o pueden leer todos los post. ;)