Antes con las prisas q me piraba a comer....
Lo saco de
<asp:DataGrid id="DataGrid1" runat="server" AllowSorting="True" OnSortCommand="Sort_Grid" CellPadding="3" BackColor="White" BorderWidth="1px" GridLines="Horizontal" BorderStyle="None" OnPageIndexChanged="DataGrid1_SelectedIndexChanged " BorderColor="#E7E7FF" AllowPaging="True">
OnSortCommand
el nombre (sort_Grid) es lo de menos
onpageindexchanged es el metodo o evento de paginar