hmm, pues para dejarlo un poquitín mas claro.
- creas el hipervínculo
- Luego,
- te va a quedar algo así (cuando lo veas en el código) <a href="">Cerrar Ventana</a>
- y por último:
- Le agregas esto:
- <a href="javascript:close ()">Cerrar Ventana</a>
Esto tendría que funcionar bien

Pero si quieres que se vea más bonito te recomiendo usar una imágen.
Slds y buena suerte.