asi es el onpageindexchanged= "funcion" debes anotarlo en tu codigo en definitiva debe quedar algo asi
<asp:datagrid id="datagrid1" runat="server" selectedindex="1" onpageindexchanged= "mi_pagina" allowpaging= "true" pagesize="10">
donde mi_pagina tiene el sgte codigo
sub mi_cambio(sender as object, e as system.web.ui.webcontrols.datagridpagechangedevent args)
datagrid1.currentpageindex=e.newpageindex
datasource=myquerymethod()
datagrid1.databind
end sub