Yo tengo el mismo problema, pero con botón derecho no pudo guardarlos porque sólo me da la opción de guardarlo como bmp, y entonces la "animación" pierde el movimiento.
Y con botón derecho/copiar tampoco puedo guardarla porque me voy a mi disco duro y la opción pegar está desactivada.
Pongo un ejemplo en concreto, me gustaría guardar la primera calavera de esta página...
http://www.gifmania.com/terror/calaveras/index4.htm
*La única solución que encuentro es guardar la página entera y entonces entre los archivos que se guardan sí que está el gif con movimiento, pero parece una solución un poco cutre ¿no?