Hola
Ixtleco
El código de
erlingfiallos es correcto, pero ten en cuenta que solo funciona en IE. No se si habrá algúna forma de que se puede hacer en otros navegadores. Para usar un enlace sería muy parecido:
<a href="#" onclick="this.style.behavior='url(#default#homepag e)';
this.setHomePage('http://tusitio.com');">Página de inicio</a>
Saludos,