Mete las roms en la carpeta roms y ejecuta el emulador.
Vete a: File > Audit all games
Comprobara todas las roms, si son correctas te las añade a la lista, si no lo son te muestra los archivos que faltan.
Te recomiendo la version del siguiente enlace (viene con instalador):
http://mame32fx.altervista.org/download.htm