Una vez que agregaste el Delete button a tu grid, tienes que transformarlo a una columna
Template, de forma que tendras un link button que dispare la funcion Javascript que te mande
el mensaje. Algo asi:
<asp:DataGrid id="DataGrid1" runat="server">
<Columns>
<asp:TemplateColumn>
<ItemTemplate>
<asp:LinkButton id="cmdEliminar"
runat="server" Text="Eliminar"
CommandName="Delete" CausesValidation="false">
</asp:LinkButton>
</ItemTemplate>
</asp:TemplateColumn>
</Columns>
</asp:DataGrid>
En el evento itemdatabound del grid coloca esto:
Dim l As LinkButton
If e.Item.ItemType = ListItemType.Item Or
e.Item.ItemType = ListItemType.AlternatingItem Then
l = CType(e.Item.Cells(0).FindControl("cmdEliminar"), LinkButton)
l.Attributes.Add("onclick", "return confirmar();")
End If
Esto es para que puedas llamar a la funcion javascript desde cada Delete link button.
Y por ultimo crea esta funcion en javascript que te retorna true o false. Si es true la
pagina hace post back y llama al DeleteCommand sino no hace nada.
function confirmar()
{
if (confirm("¿Desea eliminar el registro?")==true)
return true;
else
return false;
}
Espero te sirva.