Puedes agregarle un template column en tu grid.
Ejemplo:
Cita: <asp:datagrid id="DataGrid1" runat="server">
<Columns>
...
....
<asp:TemplateColumn>
<ItemTemplate>
<asp:CheckBox Runat="server" ID="sampleCheckBox"></asp:CheckBox>
</ItemTemplate>
</asp:TemplateColumn>
</Columns>
....
...
</asp:datagrid>
Salu2