Buenas:
Lo que aquí ocurre, es que a través de un parametro que se suele declarar entre <head> y </head>, le cambiaron el icono que viene de Internet Explorer en la barra de dirección, por el suyo propio, el cual, al hacer lo del acceso direccto que comentas, agregar a favoritos, etc.. muestra ese icono personalizado en ves del predeterminado de Internet Explorer.
Espero haberme explicado <img src='images/tongue.gif' width=15 height=15 align=middle>
Saludos ;)