Lo que tienes q hacer es algo muy sencillo, colok esto en el SelectedIndexChanged del dropdown1:
Dim dc As DataSet
Dim MyConnection2 As SqlConnection
Dim MyCommand2 As SqlDataAdapter
MyConnection2 = New SqlConnection("SERVER=MDS01; DATABASE=be; INTEGRATED SECURITY=false;PASSWORD=sa;USER=sa")
MyCommand2 = New SqlDataAdapter ("select CiudadID, Nombre_Ciudad from Ciudad WHERE EstadoID=" &DropDownList1.SelectedItem.Value , MyConnection2)
dc = New DataSet ()
MyCommand2.Fill(dc,"Ciudad")
DropDownList2.DataSource = dc.Tables("Ciudad").DefaultView
DropDownList2.DataTextField = "Nombre_Ciudad"
DropDownList2.DataValueField = "CiudadID"
DropDownList2.DataBind()
y en el dropdown2 lo mismo pero para los servicios de cada ciudad..Creeme q tiene funcionar
