Bueno, ya encontré la solución definitiva.
http://www.codeproject.com/aspnet/formsroleauth.asp
Por lo que he podido ver, éste es el sitio en el que mejor se explica (en inglés). El tema es que había que tocar 3 archivos: el login.aspx, web.config y global.asax. El último es el que se me había escapado hasta ahora y, por eso, la cosa no marchab como debía.
Espero que sirva la explicación.
Un saludo y gracias.